SESSION I-2 : FINANCIAL MARKETS 1 (16/12/2004 à 08h30)

G. CHEMLA (CEREG, Université de Paris-Dauphine)

Les modèles d'évaluation des actifs financiers et les co-moments d'ordre 3 et 4

Auteurs : S. LAJILI (CEREG, Université de Paris-Dauphine)

Intervenants : S. LAJILI

Commentateurs : F-A. SONNEY (University of Neuchatel, FAME)

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Semi-moments based tests of normality and the evolution of stock retruns toward normality

Auteurs : F. DESMOULINS-LEBEAULT (CEREG, Université de Paris-Dauphine)

Intervenants : F. DESMOULINS-LEBEAULT

Commentateurs : C. LANG (Université de Genève)

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Regime Switching Models: Real or Spurious Long Memory?

Auteurs : D. GUEGAN (ENS Cachan) & S. RIOUBLANC (ENS Cachan, Banque de France)

Intervenants : S. RIOUBLANC

Commentateurs : L. DEVILLE (CEREG, Université de Paris-Dauphine)

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