SESSION VII-2 : FINANCIAL MARKETS 8 (17/12/2004 à 14h00)

F. QUITTARD-PINON (Université de Lyon)

Informational versus non-informational aspects of liquidity risk:The pricing of momentum stocks

Auteurs : R. SADKA (University of Washington Business School)

Intervenants : R. SADKA

Commentateurs : K. FONG (University of New South Sales)

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Measurement of SME credit risk using different default criterions

Auteurs : M. DIETSCH (Université Robert Schuman de Strasbourg)

Intervenants : M. DIETSCH

Commentateurs : P. SPIESER (ESCP-EAP)

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Liquidity, size and cycle of order flow in an order-driven exchange

Auteurs : W.M.Y. CHEUNG (Hong-Kong Polytechnic university) & F. SONG (Hong-Kong Polytechnic university)

Intervenants : W.M.Y. CHEUNG

Commentateurs : M. DIETSCH (Université de Strasbourg)

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