SESSION I-2 : OPTION MARKETS (18/12/2006 à 09h30)

NAVATTE Patrick (IGR, UNIVERSITE DE RENNES I)

A study of mutual insurance for bank deposits

Auteurs : Bernard Carole (University of Waterloo); Le Courtois Olivier (EM Lyon) ; Quittard-Pinon François (ISFA Lyon I)

Intervenants : Bernard Carole

Commentateurs : Bagnarosa Guillaume (Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne)

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An Implicit Martingale Restriction in a Closed-form Higher Order Moments Option Pricing Formula based on Padé Approximants

Auteurs : Bagnarosa Guillaume ; Jurczenko Emmanuel (ESCP-EAP) ; Maillet Bertrand (Université Paris 1)

Intervenants : Bagnarosa Guillaume

Commentateurs : Mancini Loriano (Swiss Banking Institute University of Zurich)

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Option Pricing with Aggregation of Physical Models and Non parametric Statistical Learning

Auteurs : Mancini Loriano (Swiss Banking Institute University of Zurich) ; Fan Jianqing (Princeton University)

Intervenants : Mancini Loriano

Commentateurs : Bernard Carole (University of Waterloo)

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