Conférences
Conférences
SESSION I-1 : Finance d'entreprise 1 (13/12/2002 à 09h00)
Hervé ALEXANDRE
Réaction du marché aux changements de dirigeants : le cas des entreprises du NASDAQ et de l'OTC
Auteurs : Real LABELLE (HEC Montréal) et Alain FINET (Université de Mons)
Intervenants : Alain FINET (Université de Mons)
Commentateurs : Pascal LOUVET (ESA Grenoble 2)
Essai de Valorisation des bénéfices privés dans les sociétés cotées : Etude du marché Français
Auteurs : Julien LE MAUX Université Paris 1 Laboratoire OSES
Intervenants : Julien LEMAUX
Commentateurs : Alain SCHATT (Université de Franche-Comté)
Confiance et capital investissement: le rôle de la confiance dans la relation entre capital investisseurs et dirigeants et son influence sur la performance financière
Auteurs : Christophe BONNET Groupe ESC Grenoble
Intervenants : Christophe BONNET
Commentateurs : Catherine REFAIT (Université de Paris 9 Dauphine)
SESSION I-2 : Marchés Financiers 1 (13/12/2002 à 09h00)
Erwan LESAOUT
Indices as diversification instruments in Europe
Auteurs : Marie-Paule LAURENT Research Fellow FNRS/Bernheim
Intervenants : Marie-Paule LAURENT
Commentateurs : Radu BURLACU
Les fonds sectoriels en europe : performance, sélection et market timing
Auteurs : Radu BURLACU et Patrice FONTAINE (CERAG Grenoble UMR CNRS 5820)
Intervenants : Radu BURLACU
Commentateurs : Vanessa SERRET
Influence du gérant sur le processus de gestion et la performance finale dans le cas des O.P.C.V.M. actions
Auteurs : Vanessa SERRET IAE Aix-en-Provence CEROG
Intervenants : Vanessa SERRET
Commentateurs : Marie-Paule LAURENT
SESSION I-3 : Etude d'évenements (13/12/2002 à 09h00)
Edith GINGLINGER
Event Studies with Conditionally Heteroscedastic Stock Returns
Auteurs : Michel DUBOIS INSTITUT DE L'ENTREPRISE Université de Neuchâtel
Intervenants : Michel DUBOIS
Commentateurs : Eric DE BODT
La méthodologie des études d'événéments dans un univers caractérisé par des changements de régimes
Auteurs : Jean-Gabriel COUSIN ESA de Lille
Intervenants : Jean-Gabriel COUSIN
Commentateurs : Fabrice RIVA
Les performances des titres cotés sur le marché boursier français suite à l'annonce des résultats : sous-et/ou sur-réaction ou phénomène hasardeux
Auteurs : Simon ATRON IRG - Pôle Finance
Intervenants : Simon ATRON
Commentateurs : Stéphanie SERVE
SESSION II-1 : Finance d'entreprise 2 (13/12/2002 à 11h00)
Jean-François GAJEWSKI
Déterminants de la réaction du marché français aux émissions de titres à caractère action
Auteurs : Isabelle DUCASSY CRG-IAE Toulouse
Intervenants : Isabelle DUCASSY
Commentateurs : Arnaud THAUVRON, IRG, université de Paris XII
Une analyse conjoncturelle de l'activité d'émissions d'actions et de la réaction des cours à leurs annonces sur le marché boursier français
Auteurs : Jean-Michel CHAPUIS INSTITUT DE GESTION LA ROCHELLE
Intervenants : Jean Michel CHAPUIS
Commentateurs : Pascal GRANDIN, IRG, université de Paris XII
SESSION II-2 : Marchés financiers 2 (13/12/2002 à 11h00)
Patrick ROGER
On Real Options and Information Costs
Auteurs : Mondher BELLALAH (THEMA), Inass El FARISSI
Intervenants : Inass El FARISSI
Commentateurs : Patrick ROGER
Recovering Constrained Implied Risk-neutral Moments for Option Pricing with a Parallel Hybrid Stochastic Self-adapted Genetic Algorithm
Auteurs : Emmanuel JURCZENKO (TEAM/CNRS, ESCP-EAP et AAA), Bertrand MAILLET (TEAM/CNRS, ESCP-EAP et AAA) et Bogdan NEGREA (TEAM/CNRS)
Intervenants : Patrick ROGER
SESSION II-3 : Performance à long terme (13/12/2002 à 11h00)
Patrice FONTAINE
Long-run Abnormal Stock Performance:Some Additional Evidence
Auteurs : Michel DUBOIS (INSTITUT DE L'ENTREPRISE-Université de Neuchâtel)
Intervenants : Michel DUBOIS
The long-run performance of mergers and acquisitions:Evidence from the Canadian stock market
Auteurs : Paul ANDRE (HEC Montréal)
Intervenants : Paul ANDRE
SESSION III-1 : Finance d'entreprise 3 (13/12/2002 à 14h30)
François DEGEORGE
Pourquoi certains actionnaires cèdent plus d'actions que d'autres lors de l'introduction en bourse ?
Auteurs : Géraldine BROYE (IAE Strasbourg) et Alain SCHATT (UFR SJEPG - Besançon)
Intervenants : Géraldine BROYE
Commentateurs : Salim CHAHINE
Enquête : la couverture des introductions en bourse par les analystes financiers
Auteurs : Florence LABEGORRE (IRG-ESA Creteil)
Intervenants : Florence LABEGORRE
Commentateurs : Pascal GRANDIN
Le cas d'une IPO controversée : Orange, mode de restructuration du capital de France Telecom
Auteurs : Fany DECLERCK, Eric SEVERIN
Intervenants : Fany DECLERCK
Commentateurs : Alain SCHATT
SESSION III-2 : Finance de marchés 3 (13/12/2002 à 14h30)
François QUITTARD-PINON
Efficient Credit Risk Simulation by Optimal Mean-Reversion Adjustment
Auteurs : Henri SCHELLHORN (Université de Lausanne)
Intervenants : Henri SCHELLHORN
Commentateurs : Mondher BELLALAH
Pricing Prepayment Option in C&I Loans at Origination
Auteurs : Didier COSSIN et Hongze LU (UNIVERSITE DE LAUSANNE)
Intervenants : Hongze LU
Commentateurs : Olivier LE COURTOIS
One Century of Lévy Processes in Finance
Auteurs : Olivier LE COURTOIS (ISFA-Université de Lyon I)
Intervenants : Olivier LE COURTOIS (ISFA-Université de Lyon I)
Commentateurs : Henri SCHELLHORN
SESSION III-3 : Finance de marchés 4 (13/12/2002 à 14h30)
Hubert de La BRUSLERIE
Risque des places boursières asiatiques et crise financière d'octobre 1997
Auteurs : Cyrille MANDOU (GEREM-Université de Perpignan- Département Sciences Eco et Gestion)
Intervenants : Cyrille MANDOU
CAPM empirical problems and the distribution of returns
Auteurs : François DESMOULINS-LEBEAULT (PARIS IX Dauphine CEREG)
Intervenants : François DESMOULINS-LEBEAULT
L'exposition au risque de change et les déterminants de la couverture : le cas français
Auteurs : Salma MEFTEH (Université Paris Dauphine) et Mondher BELLALAH (Cergy)
Intervenants : Salma MEFTEH
SESSION IV-1 : Finance d'entreprise 4 (13/12/2002 à 16h30)
Philippe RAIMBOURG
Financial Environment and Corporate Bond Spread structure
Auteurs : Olivier MAILLIARD (CEROG, IAE Aix en Provence)
Intervenants : Olivier MAILLARD
Commentateurs : Philippe RAIMBOURG
Leverage and Corporate Performance: A Frontier Efficiency Analysis
Auteurs : Laurent WEILL (LARGE, Strasbourg)
Intervenants : Laurent WEILL
Commentateurs : Julien LE MAUX
SESSION IV-2 : Finance de marchés 5 (13/12/2002 à 16h30)
Mondher BELLALAH
Evaluation des actifs et asymétrie d'information : le cas des marchés multi-actifs
Auteurs : Sonia JIMENEZ-GARCES (CERAG- UMR CNRS 5820 - Grenoble)
Intervenants : Sonia JIMENEZ-GARCES
Bilateral Bootstrap Tests for Long Memory: Application to the Silver Markets
Auteurs : Christian de PERETTI (GREQAM-Marseille)
Intervenants : Christian de PERETTI
Estimation Risk and the Pricing of Weather Derivatives
Auteurs : Olivier ROUSTANT, Jean-Paul LAURENT, Laurent CARRARO et Xavier BAY
Intervenants : Olivier ROUSTANT
SESSION IV-3 : Finance d'entreprise 5 (13/12/2002 à 16h30)
Frédéric LOBEZ
Faut-il adopter un système pro-créanciers de défaillances ? Une revue de la littérature
Auteurs : Gilles RECASSENS (Université Bordeaux 1)
Intervenants : Gilles RECASSENS
Commentateurs : J.C.STATNIK (Lille2)
Les motivations des rachats d'actions : une synthèse de la littérature
Auteurs : Philippe PROTIN (CERAG - UMR CNRS 5820 - Grenoble) et Monique CALVI (Université de Savoie)
Intervenants : Monique CALVI (Université de Savoie)
Commentateurs : F.ROMON (Valenciennes)
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