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  • Effet richesse et effet information dans la structure par terme des taux d'intérêt

    Volume
    Numéro
    Date de publication
    Auteurs
    Bisière, Christophe
    … time general equilibrium model of the term structure of interest rates, we seek to determine the sign of the liquidity and solidity premiums -- which jointly characterize the term structure -- depending on the nature …
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  • Un modèle de la banque en croissance et de la vulnérabilité du portefeuille de crédits aux fluctuations des taux d'intérêt

    Volume
    Numéro
    Date de publication
    Auteurs
    Portait, Roland; Poncet, Patrice
    … of the overall exposition of the loan portfolio to interest rate risk as well as a measure of the overall liquidity of the bank are also derived. Finally, the impact of a change in money market interest rates on the …
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  • Feedback Effects and Endogenous Risk in Financial Markets

    Volume
    Numéro
    Date de publication
    Auteurs
    Lakshithe WAGALATH
    … useful in a risk-management perspective as they provide a flexible framework to better tackle and anticipate liquidity events caused by large trades and also in a systemic risk-management perspective as they enable to …
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