Changes of probability measure in finance and insurance: A synthesis.
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Le Courtois, Olivier; Quittard-Pinon, François
… This paper studies various ways of changing probability measures with applications to Finance and Insurance. Changes of numéraire and Esscher transforms are considered, just as pricing kernels … présente diverses manières d'effectuer des changements de mesures de probabilité et leurs applications en finance et assurance. Les changements de numéraire et les transformées d'Esscher sont considérés, de même que … synthèse sur ce sujet. … Le Courtois, Olivier; Quittard-Pinon, François … Changes of probability measure in finance and insurance: A synthesis. …
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