"Investissements alternatifs : des crises... à la mesure de performance"
Lundi 2 avril 2012
LEO (UMR/CNRS) - Université d'Orléans
Cet atelier thématique sur les hedge-funds (HF) se tiendra en salle des thèses (9h30-17h30)
Nous recevrons, en particulier, le Pr. Michaël Rockinger (Swiss Finance Institute et HEC - Lausanne) et le Pr. Monica Billio (Université de Venise et SSAV) au cours de la première session matinale. Les débats, alimentés par des présentations de sept papiers de recherche, seront articulés cette année autour de trois thèmes. Quatre contributions porteront sur la crise, les risques factoriels et les comportements spécifiques des investissements alternatifs. Un deuxième thème, regroupant trois contributions, portera sur la mesure de la performance et les capacités de survie de ce type d'investissements. Une dernière session concernera l'intervention de trois praticiens des marchés financiers qui présenteront leurs points de vue, et, en résonance avec les travaux de la journée, la manière dont ils implémentent leurs stratégies sur les marchés financiers.
Cette journée est organisée par Christophe BOUCHER (Université Paris-1 CES et ABN AMRO), Georges GALLAIS-HAMONNO (Université d'Orléans et LEO), Bertrand MAILLET (Université d'Orléans, LEO et ABN AMRO) et Guillaume MONARCHA (Orion Financial Partners et LEO - Université d'Orléans).
Plus d'informations sur la lettre du LEO :
http://www.univ-orleans.fr/leo/images/espace_commun/actualites/Lettre%2…