This paper surveys the literature on experimental financial markets. The interest of the experimental method in finance is underlined which is linked to the control of the environment, to the control of market institutions and to the access to individual behavior and characteristics. The main fields of research in experimental finance are discussed : tests of the CAPM and of the informational efficiency of markets, microstructure and market rationality.
Cet article propose une synthèse de la littérature sur les marchés financiers expérimentaux. Il souligne l'intérêt de la méthode expérimentate en finance lié au contrôle de l'environnement, au contrôle des institutions de marché et à l'observabilité des comportements et des caractéristiques individuels. Les principaux thèmes de la recherche en finance expérimentale sont abordés : les tests du MEDAF et de l'efficience informationnelle des marchés, la microstructure et la rationalité des marchés.
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