Relations triangulaires entre valeurs des options

Volume
Numéro
Date de publication
Auteurs
Chesney, Marc

The aim of this note is to develop and to test triangular relationships between European currency options. In order to obtain these relationships arbitrage procedure are used.

Cet article est consacré au développement et aux tests de relations dites triangulaires, que sont censées vérifier les options sur devises de type européen. De simples raisonnements d'arbitrage permettent d'obtenir ces relations.

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